Статья развивает практико-ориентированную методологию оценки финансовых рисков малых торговых предприятий в условиях российской институциональной среды и инфляционной волатильности. Показано, что высокая доля оборотного капитала, сезонность спроса, узкие наценки и зависимость от краткосрочного фондирования усиливают чувствительность к рискам ликвидности, рефинансирования, процентным и валютным шокам, а также к кредитному риску контрагентов. Предложен интегрированный подход, сочетающий: динамический анализ ликвидности на скользящем горизонте (кассовое бюджетирование, таблицы сроков и разрывов, упрощенные стресс-сценарии); количественную оценку рыночных рисков методами чувствительности и сценарного анализа (сдвиг ставок, «веер» курсов, пороги безубыточности по цене и курсу); упрощенную систему оценки кредитного риска (внутренние рейтинги, лимитирование, триггеры пересмотра, стресс-проверки дебиторской задолженности); а также оценку риска рефинансирования через анализ сроковой структуры обязательств и доступности неиспользованных лимитов. В качестве обобщающей метрики предлагается связка предельных потерь на кратком горизонте, рассчитанных по внутренним данным и полусценарным методом, с требуемым ликвидным буфером для прохождения реалистичных стрессов.